💰 模拟盘量化分析面板

📄 选股报告 💰 模拟盘
总资产
979945
初始本金
1000000
纯策略收益率
-2.00%
累计净盈亏
-20016.92
沪深300基准
-11.75%
超额收益 Alpha
9.75%
历史最大回撤
-2.13%
当前动态回撤
-2.13%
交易胜率
100.0%
盈亏比
435.59
当前持仓数
8 只
可用现金
854662

专业绩效分析

Sharpe
-5.35
Sortino
-4.80
Calmar
-7.93
年化收益
-15.51%
年化波动
3.95%
统计样本
24 日

口径：仅使用 2026-09-07 之后的日终净值，避开历史注资与老仓清理造成的非市场跳变；年化按 252 个交易日、无风险利率 1.5% 计算。样本不足 15 日时指标显示为 --；当前计算引擎：ffn。

📈 量化综合表现与回撤分析
⏱️ 快速切换时间:
📅 自定义日期区间:
至

当前持仓 (8)

股票Alpha评分买入日期成本价数量持有天数最新价历史最高浮盈浮动盈亏收益率状态/退出指引
002585 双星新材 68.8 2026-10-15 10.64 1800 1天 10.03 +0.09% -1098.00 -5.73% 持有观察
605577 龙版传媒 79.0 2026-10-14 20.42 900 2天 16.55 +-18.95% -3483.00 -18.95% 持有观察
002990 盛视科技 86.0 2026-10-14 60.88 300 2天 57.19 +0.53% -1107.00 -6.06% 持有观察
002617 露笑科技 86.4 2026-10-12 7.37 2600 4天 6.16 +2.85% -3146.00 -16.42% 持有观察
002232 启明信息 82.3 2026-09-29 17.11 1100 8天 15.33 +0.23% -1958.00 -10.40% 持有观察
600185 珠免集团 66.8 2026-09-04 5.47 3500 24天 4.40 +5.48% -3745.00 -19.56% 🛡️ 保本观察
002721 金一文化 69.1 2026-09-04 3.15 6100 24天 2.48 +5.08% -4087.00 -21.27% 🛡️ 保本观察
300382 斯莱克 69.7 2026-09-03 18.39 1000 25天 11.77 +3.59% -6620.00 -36.00% 持有观察

交易与平仓明细

日期股票方向成交价数量总金额手续费已实现盈亏交易动作与策略原因
2026-10-15 002585 双星新材 买入 10.64 1800 19152 4.79 -- 【13:30午后多因子优选】建仓
2026-10-14 605577 龙版传媒 买入 20.42 900 18378 4.59 -- 【13:30午后多因子优选】建仓
2026-10-14 002990 盛视科技 买入 60.88 300 18264 4.57 -- 【11:20午盘多因子优选】建仓
2026-10-13 002354 天娱数科 卖出 8.02 2500 20050 15.04 280.02 【13:30午后到期止盈】满10天浮盈(+1.65%)达标卖出
2026-10-12 002617 露笑科技 买入 7.37 2600 19162 4.79 -- 【11:20午盘多因子优选】建仓
2026-09-30 600657 信达地产 卖出 3.59 5500 19745 14.81 255.32 【13:30午后到期止盈】满17天浮盈(+1.41%)达标卖出
2026-09-29 002232 启明信息 买入 17.11 1100 18821 4.71 -- 【11:20午盘多因子优选】建仓
2026-09-23 002081 金 螳 螂 卖出 5.43 3800 20634 15.48 1119.65 【11:20午盘移动止盈】冲高+10.3%, 回撤3.9%锁定利润
2026-09-21 002081 金 螳 螂 买入 5.13 3800 19494 4.87 -- 【11:20午盘多因子优选】建仓
2026-09-21 002354 天娱数科 买入 7.90 2500 19750 4.94 -- 【11:20午盘多因子优选】建仓
2026-09-21 000962 东方钽业 卖出 61.22 300 18366 13.77 1175.93 【11:20午盘移动止盈】冲高+10.4%, 回撤3.0%锁定利润
2026-09-17 002579 中京电子 卖出 20.19 1000 20190 15.14 860.03 【11:20午盘移动止盈】冲高+11.9%, 回撤6.4%锁定利润
2026-09-16 002579 中京电子 买入 19.31 1000 19310 4.83 -- 【09:50早盘多因子优选】建仓
2026-09-15 000962 东方钽业 买入 57.24 300 17172 4.29 -- 【13:30午后多因子优选】建仓
2026-09-09 301071 力量钻石 卖出 63.27 300 18981 14.24 32.03 【09:50早盘冲高回落防守】曾大涨+4.4%, 回落保本退出
2026-09-08 002792 通宇通讯 卖出 31.53 600 18918 14.19 677.26 【14:55收盘移动止盈】冲高+8.9%, 回撤4.6%锁定利润
2026-09-08 601566 九牧王 卖出 10.95 1700 18615 13.96 100.41 【11:20午盘冲高回落防守】曾大涨+5.7%, 回落保本退出
2026-09-07 600698 湖南天雁 卖出 7.86 2500 19650 14.74 355.44 【09:50早盘移动止盈】冲高+7.1%, 回撤4.7%锁定利润
2026-09-07 002292 奥飞娱乐 卖出 8.56 2300 19688 14.77 72.34 【09:50早盘到期止盈】满5天浮盈(+0.59%)达标卖出
2026-09-04 600185 珠免集团 买入 5.47 3500 19145 4.79 -- 【14:35尾盘多因子优选】建仓
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CPA 双 Agent 投研与风险反证日志 (Shadow 影子对照)

时间标的模型与角色信号核心研判与反证依据
2026-10-14
14:40盘后双Agent		 300747
锐科激光		 claude-opus-4-6-thinking
证伪条件		 NEUTRAL
2026-10-14
14:40盘后双Agent		 300747
锐科激光		 claude-opus-4-6-thinking
风险反证		 NEUTRAL
2026-10-14
14:40盘后双Agent		 300747
锐科激光		 claude-opus-4-6-thinking
真伪审查		 NEUTRAL
2026-10-14
14:40盘后双Agent		 300747
锐科激光		 gemini-3.8-flash-high
证据缺口		 NEUTRAL
2026-10-14
14:40盘后双Agent		 300747
锐科激光		 gemini-3.8-flash-high
瓶颈假设		 NEUTRAL
2026-10-14
14:40盘后双Agent		 300747
锐科激光		 gemini-3.8-flash-high
量价周期		 BUY
2026-10-14
14:40盘后双Agent		 000815
美利云		 claude-opus-4-6-thinking
证伪条件		 NEUTRAL
2026-10-14
14:40盘后双Agent		 000815
美利云		 claude-opus-4-6-thinking
风险反证		 SELL
2026-10-14
14:40盘后双Agent		 000815
美利云		 claude-opus-4-6-thinking
真伪审查		 NEUTRAL
2026-10-14
14:40盘后双Agent		 000815
美利云		 gemini-3.8-flash-high
证据缺口		 NEUTRAL
2026-10-14
14:40盘后双Agent		 000815
美利云		 gemini-3.8-flash-high
瓶颈假设		 NEUTRAL
2026-10-14
14:40盘后双Agent		 000815
美利云		 gemini-3.8-flash-high
量价周期		 BUY
2026-10-13
14:40盘后双Agent		 603690
至纯科技		 claude-opus-4-6-thinking
证伪条件		 NEUTRAL
2026-10-13
14:40盘后双Agent		 603690
至纯科技		 claude-opus-4-6-thinking
风险反证		 SELL
2026-10-13
14:40盘后双Agent		 603690
至纯科技		 claude-opus-4-6-thinking
真伪审查		 NEUTRAL
2026-10-13
14:40盘后双Agent		 603690
至纯科技		 gemini-3.8-flash-high
证据缺口		 NEUTRAL
2026-10-13
14:40盘后双Agent		 603690
至纯科技		 gemini-3.8-flash-high
瓶颈假设		 NEUTRAL
2026-10-13
14:40盘后双Agent		 603690
至纯科技		 gemini-3.8-flash-high
量价周期		 BUY
2026-10-13
14:40盘后双Agent		 300377
赢时胜		 claude-opus-4-6-thinking
证伪条件		 NEUTRAL
2026-10-13
14:40盘后双Agent		 300377
赢时胜		 claude-opus-4-6-thinking
风险反证		 SELL
2026-10-13
14:40盘后双Agent		 300377
赢时胜		 claude-opus-4-6-thinking
真伪审查		 NEUTRAL
2026-10-13
14:40盘后双Agent		 300377
赢时胜		 gemini-3.8-flash-high
证据缺口		 NEUTRAL
2026-10-13
14:40盘后双Agent		 300377
赢时胜		 gemini-3.8-flash-high
瓶颈假设		 NEUTRAL
2026-10-13
14:40盘后双Agent		 300377
赢时胜		 gemini-3.8-flash-high
量价周期		 BUY
2026-10-13
14:40盘后双Agent		 002674
兴业科技		 claude-opus-4-6-thinking
证伪条件		 NEUTRAL
2026-10-13
14:40盘后双Agent		 002674
兴业科技		 claude-opus-4-6-thinking
风险反证		 SELL
2026-10-13
14:40盘后双Agent		 002674
兴业科技		 claude-opus-4-6-thinking
真伪审查		 NEUTRAL
2026-10-13
14:40盘后双Agent		 002674
兴业科技		 gemini-3.8-flash-high
证据缺口		 NEUTRAL
2026-10-13
14:40盘后双Agent		 002674
兴业科技		 gemini-3.8-flash-high
瓶颈假设		 NEUTRAL
2026-10-13
14:40盘后双Agent		 002674
兴业科技		 gemini-3.8-flash-high
量价周期		 BUY
2026-10-12
14:40盘后双Agent		 002181
粤 传 媒		 claude-opus-4-6-thinking
证伪条件		 SELL
2026-10-12
14:40盘后双Agent		 002181
粤 传 媒		 claude-opus-4-6-thinking
风险反证		 SELL
2026-10-12
14:40盘后双Agent		 002181
粤 传 媒		 claude-opus-4-6-thinking
真伪审查		 SELL
2026-10-12
14:40盘后双Agent		 002181
粤 传 媒		 gemini-3.8-flash-high
证据缺口		 NEUTRAL
2026-10-12
14:40盘后双Agent		 002181
粤 传 媒		 gemini-3.8-flash-high
瓶颈假设		 NEUTRAL
2026-10-12
14:40盘后双Agent		 002181
粤 传 媒		 gemini-3.8-flash-high
量价周期		 BUY
2026-10-12
14:40盘后双Agent		 002115
三维通信		 claude-opus-4-6-thinking
证伪条件		 NEUTRAL
2026-10-12
14:40盘后双Agent		 002115
三维通信		 claude-opus-4-6-thinking
风险反证		 SELL
2026-10-12
14:40盘后双Agent		 002115
三维通信		 claude-opus-4-6-thinking
真伪审查		 NEUTRAL
2026-10-12
14:40盘后双Agent		 002115
三维通信		 gemini-3.8-flash-high
证据缺口		 NEUTRAL
2026-10-12
14:40盘后双Agent		 002115
三维通信		 gemini-3.8-flash-high
瓶颈假设		 NEUTRAL
2026-10-12
14:40盘后双Agent		 002115
三维通信		 gemini-3.8-flash-high
量价周期		 BUY
2026-10-12
14:40盘后双Agent		 300624
万兴科技		 claude-opus-4-6-thinking
证伪条件		 NEUTRAL
2026-10-12
14:40盘后双Agent		 300624
万兴科技		 claude-opus-4-6-thinking
风险反证		 SELL
2026-10-12
14:40盘后双Agent		 300624
万兴科技		 claude-opus-4-6-thinking
真伪审查		 NEUTRAL
2026-10-12
14:40盘后双Agent		 300624
万兴科技		 gemini-3.8-flash-high
证据缺口		 NEUTRAL
2026-10-12
14:40盘后双Agent		 300624
万兴科技		 gemini-3.8-flash-high
瓶颈假设		 NEUTRAL
2026-10-12
14:40盘后双Agent		 300624
万兴科技		 gemini-3.8-flash-high
量价周期		 BUY
2026-10-09
14:40盘后双Agent		 603026
石大胜华		 claude-opus-4-6-thinking
证伪条件		 NEUTRAL
2026-10-09
14:40盘后双Agent		 603026
石大胜华		 claude-opus-4-6-thinking
风险反证		 SELL

说明: 本模拟盘采用实盘量价多因子评分建仓，严格执行 T+1、滑点与印花税磨损核算，执行 5日到期盈利卖出 + 冲高移动止盈 + 冲高回落保本防守复合策略。数据仅供量化策略科研与回测参考。